Нели Блай е родена като Елизабет Джейн Кокран на 5 май 1864 г. Семейството ѝ притежава доходоносна мелница в Кокран, Пенсилвания. На 6-годишна възраст Блай загубва баща си и семейството се мести, тъй като са неспособни да поддържат земята. Поради финансовата криза на семейството тя не успява дори да завърши образованието си в колеж и се прибира вкъщи, за да помага на майка си да управлява пансион.
С необходимостта от работа и сблъсъкът с трудностите при намирането на такава, тя съвсем случайно прочита статия във вестника Pittsburgh Dispatch, озаглавена „В какво са добри жените“, която отхвърля полезността на жените работници. Блай решава да напише отворено писмо до главния редактор, в което посочва отрицателното представяне на жените във вестника. Редакторът не само прочита отговора ѝ, но го отпечатва и ѝ предлага работа като колумнист.
Тя пише първата си статия за вестника, посветена на работещите жени в Питсбърг, под името „Самотно момиче сирак“. Когато пише втората си статия за разводите, нейният редактор решава, че се нуждае от по-подходящ псевдоним и „Нели Блай“ става нейният избор. Когато Нели Блай пише публикации за условията на бедност и дискриминация в Питсбърг, местните лидери оказват натиск върху редактора ѝ Джордж Мадън и той я мести в друг отдел, за да отразява модата и обществото, като цяло по-типични за "женски интерес". Но те не могат да задържат вниманието на Блай.
Нели Блай решава да пътува до Мексико като репортер. Тя взима майка си като помощник, но възрастната жена скоро се връща, оставяйки дъщеря си да пътува сама, необичайно за това време и донякъде скандално. Нели Блай пише за мексиканския живот - храната и културата му, но също и за бедността и корупцията. Тя е изгонена от страната и е върната в Питсбърг.
ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА: КОРОНОВАНИЯТ АНГЕЛ НА БЪЛГАРИЯ
През 1886 г. Нели Блай се премества в Ню Йорк. Като жена ѝ е изключително трудно да си намери работа. През 1887 г. Нели Блай нахлува в офиса на New York World, един от водещите вестници в страната. Тя изразява интерес да напише история за имигрантите в Съединените щати, но редакторът отказва, като по-късно предизвика Блай да разследва една от най-известните психиатрични болници в Ню Йорк. Журналистката не само приема радушно предизвикателството, но и решава да се преструва на болна, за да влезе вътре.
Тя пише за собствения си опит, при който лекарите без почти никакви доказателства (освен няколко думи на испански, които тя крещи), я обявяват за невменяема. Тя пише за ужасната храна, мизерните условия на живот, лошите грижи и като цяло за доста големия брой съвсем нормални жени, които са вътре, защото не говорят особено добре английски.
По-късно Блай издава книга с преживяванията си. Следващите ѝ разследвания са за черния пазар на бебета, затворите и корупцията в законодателната власт. През 1895 г. Блай се жени за милионера Робърт Сиймън и се оттегля от журналистиката. Съпругът на Блай умира през 1903 г., оставяйки я да контролира огромна производствена компания. В бизнеса нейното любопитство и независим дух процъфтяват. Блай продължи да патентова няколко изобретения, свързани с производството на петрол, много от които се използват и до днес.
