Концептуалният филм към утвърденото турне на Мадона, "Madame X Tour", дебютира в Щатите, Латинска Америка, Австралия, Скандинавия и Канада. Феновете извън тези пазари могат да гледат документалния филм по MTV.
За да съвпадне с дебюта му, Warner Records пуснаха дигитален саундтрак, който показва 20 силни изпълнения на живо, които засягат различна ера от богатата кариера на Мадона, включително деветия ѝ албум "Madame X".
Концептуалният филм и придружаващ саундтрак са записани през 2020 в Лисабон, Португалия по време на "Madame X Tour". Това е първия път, в който Мадона изпълнява на живо на по-малки локации след "Virgin Tour" през 1985. Турнето през 2008, "Sticky & Sweet Tour", продължава да държи рекорда за турнето с най-високи продажби от жена артист някога.
"Madame X" е режисиран от Рикардо Гомеш и SKNX. Той улавя изключителните и възхитителни изпълнения от турнето, посрещнати в напълно разпродадени локации по света. Безпрецедентното интимно стрийминг изживяване отвежда зрителя на пътуване, въздействащо и дръзко като безстрашната персона на Мадона, Madame X, таен агент, пътуващ по света, сменящ идентичности, борещ се за свобода и светлина на тъмни места. На сцената по време на продукцията Мадона е придружена от състав от близо 50 изпълнители, включително собствените ѝ деца, музиканти и световни танцьори, редом до изцяло женския Orquestra Batukadeiras.
Придружаващите концертен филм и саундтрак съдържат песни от 14-ия студиен албум на Мадона, "Madame X", включително "Dark Ballet", "I Rise" и "I Don’t Search I Find", който оглави класацията Hot Dance Club Songs през 2020 и се превърна в 50-ия ѝ #1 хит. Концертният филм съдържа и версии на живо на глобалните хитове "Vogue", "Human Nature", "Like A Prayer" и "Frozen".
